投資・トレードの運用パフォーマンス
運用方針はこちらをご覧ください。
パフォーマンスは修正ディーツ法で計算しています。
資産は未確定損益が含まれますが、トレード指標は確定取引の数値です。
運用結果・所感
円資産トレード結果
・円資金トレード結果
取引グループ数(延べ回数)：4(8)
勝率：75.0%
損益率：0.44
シャープレシオ：0.1
ソルティノレシオ：0.11
ドル資産トレード結果
・ドル資金トレード結果
取引グループ数(延べ回数)：3(11)
勝率：33.3%
損益率：0
シャープレシオ：-0.6
ソルティノレシオ：-0.46
運用資金パフォーマンス
・パフォーマンス
円運用資産：1.94%
ドル運用資産(今月よりすべての戦略含む)：0.78%
集計時点の全運用資産(円建て換算)：0.40%
所感
ドル資産は増加しましたが、これはインカム収入とポートフォリオの含み益が大きく、
確定決済のトレード結果には反映されていません。
８月の株式相場はちょっとしたブルがあっただけに、
もう少し利益を上乗せできたらと思います。
ポジションの選択をミスした部分がありますので、この部分は改善を図りました。
米国金利のファンダメンタルは変化していますので、
市況はまた前とは異なることを念頭に入れておきます。
各アセットのパフォーマンス
以下の通りまとめました。
コモディティ
- コーヒーが+33.25%と突出した上昇。
- 豆類（大豆、大豆ミール、大豆油）は総じて堅調～やや軟調。
- 銅（-19.42%）、パラジウム（-12.95%）、原油（-6.25%）など資源系は弱含み。
暗号資産
- イーサリアム（+15.04%）、ソラナ（+11.82%）、バイナンスコイン（+6.81%）が上昇。
- 一方、ビットコイン（-8.80%）、リップル（-10.42%）は下落し、明暗が分かれる。
株式指数
- 日本（TOPIX +5.75%、日経225 +5.03%）は強い上昇。
- 米国主要株価指数（ダウ +2.04%、S&P500 +1.40%、ナスダック総合 +1.69%）は堅調。
- 欧州（DAX -1.30%、Euro Stoxx50 -0.51%）・香港（-1.75%）は軟調。
債券
- 米国債は長期・中期で下落（10年 -1.05%、5年 -0.82%、2年 -0.37%）。
- 欧州債も軟調（独Bund -0.08%、仏OAT -1.07%、英Gilt -1.28%）。
- 日本国債も小幅安。
為替
- 豪ドル/NZD（+1.48%）など一部クロス円は小幅高。
- 全体的に主要通貨は小動き。
例外的動き
- コーヒーの急騰（+33%）が最も目立つ。
- 暗号資産内ではイーサリアムとソラナが強く、ビットコインは逆に急落。
- 銅（-19%）は資源系の中でも突出した下落。
総括
株式は日本・米国中心に堅調、コモディティと暗号資産は銘柄ごとの明暗が鮮明で、資源・貴金属は軟調基調。
サマリー記事で振り返る1か月
出典
パフォーマンスデータ出典はBarchart.com
(私のトレードノートからのサマリーの作成に、AIを利用してまとめています)
※戦略は、あくまでAvo個人の売買に関する戦略であり、
読者に対する投資助言として推奨するものではございません。
トピックとしてアセットや銘柄に言及している場合もありますが、
売買タイミングやリスク管理などは明言いたしません。
あくまでも参考情報として捉えていただき、
最終判断はご自身の責任でよろしくお願いいたします。