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FXトレードで過去検証の必要性:3パターンの裁量取引

2024年3月19日

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仕事をしながら投資・トレードをしています🔶インデックス投資とスイングトレード🔶オプション・分割売買による柔軟なリスク管理を採用🔶取引銘柄は日本株(かぶオプ)・米国株(米国株オプション)・通貨(FXオプション)・株価指数(日経225オプション/先物)・商品先物と幅広く🔶FP資格勉強中

はじめに

FXの裁量トレードでは、よく「過去検証」の重要性が説かれます。

過去検証は、自分が取引している手法に本当に優位性があるのか、
検証するために行うものです。
しかし、この検証はとても地味なもので、
機械でのバックテストに任せてしまいたいくらいです。
この過去検証を本当にすべきなのでしょうか。

3パターンの裁量トレード

裁量トレードでは、取引の判断基準は3パターン存在します。

1つ目のパターンは、
「過去に優位性のあるチャートパターンに即して、
同じパターンが出た時にエントリーをする」
というものです。
例えば、三角持ち合いやレンジブレークのダマシなどがこの分類に入ります。
過去検証といえば、このパターンの検証を主に指します。

2つ目のパターンは、
「ファンダメンタルなど、チャート以外の要素を材料判断とすること」です。
二国間の将来的な金利差を考え、適切な時間軸において、
ロングにするかショートにするか、目線を考えるということです。

過去検証は非常に行いにくいですが、
時にチャートを無視するファンダメンタルの強力な力は考慮すべきものであり、
歴史的に何があったかも頭に入れておくことがトレーダーには求められます。

3つ目のパターンは、
「チャートはパターンではなく、その都度読み解く」ということです。
過去のチャートパターンが今に似ているが、今のチャートは過去と違うものです。
だから、チャートを読み解き、
需給の変化やショートカバーを予期する必要があるとする視点です。
このパターンは、「過去検証は必要ない」とする立場になりやすい傾向があります。

これらの3つのパターンは、実際の裁量トレードではミックスされることが多く、
その程度はトレーダーの方針に依存します。

過去検証は優位性の存在と確固としたメンタルの確立のため

過去検証をすべきか否か。

この問いの本質は、
「自分の行っているトレードが本当にどれだけの優位性を持っているか
把握しているか」
「特定のパターンでの取引の執行を迷わず行えるか」
にあります。
これらを把握することで、トレーダーは自分の優位性を信じて、
確固としたメンタルで取引を行うことができます。

先ほどの3つ目のパターンの、
「チャートはパターンではなく、その都度読み解く」方針を持っていたとします。
「過去検証は必要ない」としていても、
パフォーマンスがすぐれず、場当たり的なトレードを繰り返している場合、
自分の行っているトレード方針には優位性がないということになります。
取引を積み上げるという長期的な視点が欠けがちになり、
自分が心血を注いだ裁量判断と都度のトレード結果に一喜一憂することになります。

一方で、3つのパターンをミックスし、
パフォーマンスを出しているトレーダーもいるでしょう。
すべては過去検証できなくても、
ある程度優位性のあるチャートパターンを「ツール」として使うことで、
パフォーマンスに優れないトレーダーよりも、
確率的にもメンタル的にも有利に物事を運んでいるかもしれません。

手動での過去検証のつらさ

過去検証の地味さ、つらさは、
機械によるバックテストとの比較からも生まれます。
「おそらく、いまやっている過去検証はAIでやらせれば一発だろう。
機械にやらせればすぐなことを、何日もかけて検証することに何の意味がある」
という思いが、過去検証中に生まれるかもしれません。

これは「チャートを読み解くことが重要だ」という
3つ目のパターンの戦略を非常に魅力的にさせます。
「機械に読み解けないチャートを読み解くことこそ優位性がある」と考え、
取引を行うことは結局のところ、都度中身の全く変わる袋から、
取り出す玉の色をでたらめに当てること
につながります。

優位性は信念ではなく理論的・統計的に示すもの

優位性とは信念ではなく、
実際に「理論的・統計的に」自分に有利になる要素であり、
理論的あるいは統計的に示せなければ優位性は定義できません。

FXのように短期売買を繰り返す場合、
取引を繰り返して期待値を「積み上げていく」ことになります。
つまり、多くの取引を試行して「統計的優位性」から利益を生み出していきます。

オプションの買い取引や株の調整相場の買いのように、
1年に数回取引をすることで大きな利益を狙う場合、
統計的優位性は強く示すことはできません。
その代わり、投資家心理を利用した優位性、
ファンダメンタル、トレンドフォロー・モメンタムの優位性など、
過去の事象からある程度言語化できる優位性が存在します。

おわりに

過去検証をすべきかどうか。
これは「できるなら、是非やっておこう」というのがこの記事での回答
です。

過去と同じチャートパターンの優位性を検証することは、
チャートリーディングから優位性を抽出でき、
曖昧さが多分に含まれる裁量取引を一段上に引き上げる可能性があるのです。

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  • この記事を書いた人
Avo

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仕事をしながら投資・トレードをしています🔶インデックス投資とスイングトレード🔶オプション・分割売買による柔軟なリスク管理を採用🔶取引銘柄は日本株(かぶオプ)・米国株(米国株オプション)・通貨(FXオプション)・株価指数(日経225オプション/先物)・商品先物と幅広く🔶FP資格勉強中

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