投資・トレードの運用パフォーマンス
所感
円資産でのパフォーマンスは単体で微損。
勝率が低く、香港株や米国株で
モメンタムトレードが多かった割には利益の伸びるトレードがありませんでした。
その後の、暗号資産・株価指数などの
リスクオフに対するオプションポジションが取れておらず、
リスクリワードの良い取引を逃していることも反省点です。
ドル資産は健闘。
資金全体としては、為替ヘッジトレードもあり、若干の減少です。
運用指標
パフォーマンスは修正ディーツ法で計算しています。
運用方針の通り、パフォーマンスにはスイングトレード以外の
パッシブ運用、インフレヘッジ運用も含まれます。
2025/02
・パフォーマンス
円運用資産：-0.09%
ドル運用資産(インカム主体戦略除く)：+1.72%
ドル運用資産(インカム主体うねりとり戦略)：+0.55%
集計時点の全運用資産(円建て換算)：-0.43%
・円資金トレード結果
取引グループ数(延べ回数)：17(22)
勝率：29.4%
損益率：1.33
シャープレシオ：-0.2
ソルティノレシオ：0.29
・ドル資金トレード結果
取引グループ数(延べ回数)：2(2)
勝率：50.0%
損益率：7
シャープレシオ：0.8
ソルティノレシオ：0.76
各アセットのパフォーマンス
- 仮想通貨市場の大幅下落:
ビットコイン、イーサリアム、XRP、ソラナ、バイナンスコインなどの仮想通貨が軒並み大幅下落 - 商品市場の変動:
天然ガスが大幅上昇する一方、オレンジジュース、ココア、畜産物(生牛、豚肉)が大幅下落 - ボラティリティの上昇:
VIX指数やMove指数の上昇は市場の不安定性の高まりを示唆 - 株式市場:
主要株式指数は軽微〜中程度の下落傾向（日経平均-4.77%、ナスダック-4.49%、S&P500-1.87%、ダウ工業株-2.25%） - 通貨市場:
多くのクロス円レートが下落、円高傾向が見られる
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出典
パフォーマンスデータ出典はBarchart.com
※戦略は、あくまでAvo個人の売買に関する戦略であり、
読者に対する投資助言として推奨するものではございません。
トピックとしてアセットや銘柄に言及している場合もありますが、
売買タイミングやリスク管理などは明言いたしません。
あくまでも参考情報として捉えていただき、
最終判断はご自身の責任でよろしくお願いいたします。