現在の投資・トレードについて、以下の通りに運用をしていきます。
前回方針からの改訂内容
- オプション併用うねりとり戦略(インカム主体・テスト運用)を追加しました。
- スイングトレード戦略のロット基準について追加しました。
取引戦略
メイン戦略ースイングトレード
取引時間軸:
数日~1か月のスイングトレードとする。
トレンドに乗っている際は、期間を延ばすこともある。
エントリー根拠は4H~日足(1Hは精査・トリガー)
取引銘柄やアセット:
日本株・米国株・為替・商品先物・暗号資産
レバレッジ:
使用するが、損益の増幅のためではなく、証拠金圧縮のため
ロット基準:
最大損失1%を基準とする。
建玉操作前提のブレークエントリーは半玉、
確度が高い部分では2%~3%を使う。
売買基準:
テクニカル分析上は以下の環境で取引を行う。
- (ボラティリティ)ブレイクアウトによるモメンタム
- トレンドの押し目・戻り
- 底値圏売り買い拮抗によるレンジ買い
- 天井圏売り買い拮抗によるレンジ売り
- トレンド転換が予期されるポイント
難しい相場環境でないことを基準として取引を行う。
ファンダメンタルの利用基準
適時、以下のファンダメンタルを考慮し、
テクニカル分析では行えないスルーやリスク管理を行う。
- マクロ環境の下支え
- バブル
- 暴落とその前の下落の予兆
- 資金の流入・流出によるアセットの値動き、セクターの強弱
- イベントトレード
取引基準
以下の状況のいずれかに当てはまる状況で取引を行う
- 取引をすることで、一時的な損益の背景にある期待値が積みあがる状況
- 良いリスクリワード比
- 建玉操作、分割売買(半玉・ナンピン、ツナギ、ノセ)、オプションによる、
建玉の平均コスト・シナリオ対応を有利に持っていける状況 - エッジ=非ランダム性を強く意識できる状況
- 反対ポジションが非常に不利な状況
- ダマシ
- 典型的な市況反応、またはその先回りと対応
(オーバーシュート、一時的な逆行、懸念事項織り込み、デッドキャットバウンス)
オプションの使用
オプションについても、積極的に利用していく。
オプションの買いについては以下の状況で利用する。
- レンジの原資産逆張り、押し目・戻り・モメンタムにおける
リスクリワード比の改善
オプションの売りについては以下の状況で利用する。
- 底値圏のプット売り
- トレンド発生後のもみ合いによる振り落としの値動き
→利益分を再度トレンド発生時のオプション買いに使用 - 急騰・急落、イベントなどのIV上昇時
- 元々ポジションを持つつもりの時に、指値的利用をする場合
(ターゲットバイイング)
その他、オプション特有のポジションに優位性がある場合は、
スプレッド取引など利用する。
順張り・逆張り注文に関して
エントリーに関しては、巡行確認の順張りを基本とする。
押し目・戻り、レンジの確度の高い部分、分割売買に関して指値を使用する
サブ戦略ーうねりとり戦略(インカム主体・テスト運用)
スイングトレードとは異なる資金を使用する。
この戦略はキャピタル利益を留保してインカムを全額出金する。
取引時間軸:
日足
長期のうねり取りとする。
取引銘柄やアセット:
SPY、KOの現物株、債券ETFと米国株オプション
レバレッジ:
1倍、よほどの値動きが期待されない限り、基本は使用しない。
インカムに算入する利益について:
オプションの売りによるプレミアム
配当金・分配金
オプションの使用
- オプションの裸買い(値動きが期待されるとき)
- カバードコール
- ターゲットバイイング
- リペア戦略
- ヘッジプット買い
- カラー取引
長期戦略ーインフレヘッジ戦略
生活貯蓄のリスクにさらせない資金は現金保有する。
ただし、その1/5はインフレヘッジとしてゴールドETFを保有する。
長期戦略ー個人向け国債
生活貯蓄うち、長期で使用しない資金は個人向け国債で保有する。
長期戦略ーパッシブ運用
収入のうち、一定額をパッシブ運用に積み立てる。
これは、積極的な投資・トレードがうまくいかなかった場合の保険の意味合いもある。
ポートフォリオは以下のとおりとする。
- 日本株式 25%
- 先進国株式 25%
- エマージング株式 10%
- 先進国債券 20%
- ゴールド 20%
同時保有ポジション量
個別株については6銘柄、
それ例外の流動性のあるアセットについては4銘柄を限度とする。
エントリーの閾値について
監視銘柄は少なくないため、
むやみやたらに売買することはオーバートレードにつながり、致命的となる。
以下の点をマイルールとして設ける。
- あくまでエントリー根拠は4H~日足で判断する。
短い時間軸は1H~4Hとし、エントリーコストを有利にするための精査材料に使う - 複雑なオプションポジションは組まない
- トレンド自体やトレンドの天底当てのための逆張りはご法度
- チャート上で違和感を感じた場合は売買を行わない。できればファンダメンタルを再確認する
出金ルール
スイングトレード
年始を利益0とし、
翌月初の運用資産から算出される利益パフォーマンスが、
最高値を超えた分の10%を出金する。
例:
1月5%, 2月-8%, 3月6%, 4月4%の損益が出たとき
2月初日時点で5%のうちの10%、0.5%を出金。
3月初日時点では累計-3%なので出金なし。
4月初日時点で累計利益3%で最高値の5%を超えていないので出金なし。
5月初日時点で累計利益7%で最高値を超えたので差分の2%を出金。
うねりとり戦略(インカム出金)
戦略用の運用資金が高値を超えたとき、
高値を超えた分の差益以下の累積出金分インカム収入を出金する。
例:
未出金累積インカム収入1万円とする。
運用資金が110万円となり、高値100万円を超える。
その差は10万円となるので、インカム収入1万円を全額出金する。
運用目標
・スイングトレード
年5%~40%程度のパフォーマンスを長期にわたり継続運用する。
・うねりとり戦略(インカム出金)
年4%~8%程度のインカムゲインを獲得する。
本記事では、私の投資戦略・トレードポジションを公開していますが、
投資助言として利用しないでください。
具体的な売買タイミング・リスク量、
大型株以外の個別株の銘柄名は公開しておりません。
これはコピートレードを行うことや、流動性に影響を与えることを避けるためです。
あくまで参考情報としてご利用いただき、
最終的な投資・トレード判断はご自身の責任で行ってください。