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米国株オプションを考え直す4:優位性のある取引をするには
2024/12/28
米国株オプションを考え直すシリーズNo.4 この記事では、オプションで優位性のある売買行為によって利益を上げるにはどうしたらよいか、を考えます。 ただ、私もオプショントレードの試行錯誤で、考えているこ ...
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イベント後に確認したい株式市場のファクター・セクター分析
2024/11/27
無料公開! このブログの最後で・日本株 33業種・セクター・米国株 ファクター・セクター・サイズの、TradingView ウォッチリストとインジケータを公開しています❗ イベント通過日に株のファクタ ...
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AI時代の投資・トレードでの比較優位を活かす:時代を先取るために
2024/11/2
AIがもたらす、投資・トレードの新時代。ハードルが下がったが、差がつきやすい比較優位の特徴を紹介。AIを活かして成功するための戦略や実例を具体的に紹介します。
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ベイズ確率でひも解く、ポジション決済判断の合理性
2024/11/2
ポジションの決済判断をベイズ確率で考える ポジションを持っていて、値動きが芳しくなかったので微損・微益で決済したところ、その後順行して、大きな利益を取り逃がしたということは、少なからず投資・トレードで ...
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あやふやになりがちな裁量投資・トレードで利益を出す論理的発想
2024/11/2
裁量と定量システムの対比 裁量取引と定量的なシステム売買は、よく比較されます。 後者はバックテストや定量的モデル作成により、統計的に優位な結果得られた上でシステマチックに運用されるため、裁量の不確実性 ...
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投資・トレードに1+1=2になる値動きの基本原理は存在するのか?
2024/11/2
売買の基本原理 今回はチャートでの値動きを読み解くうえで、1+1=2となるような最小限の構成要素に分解できる考え方はないだろうか?ということを考えてみます。 論理的に結論を導き出すのは難しいため、私が ...
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時間を味方にする投資・トレード術:長期的視野・複利・長期保有
2024/11/2
投資の入り口から奥地へ 投資・トレードの入り口としてインデックス投資が王道です。そこから、コア・サテライト戦略という用語を知り、個別株投資を始める方は少なくありません。 この段階で、「個別株投資や短期 ...
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成功するための投資・トレード哲学:抽象化と具体化で知識を結びつける
2024/11/1
投資・トレード哲学とは 投資哲学、トレード哲学という言葉を聞いたことはあるでしょうか。 「有名投資家の投資哲学」と言うと、その人の持っている投資のポリシーや矜持をイメージします。投資・トレード哲学は一 ...
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オプショントレードで勝ちやすいポジションを作る発想と基準とは
2024/11/1
はじめに オプションを利用すると、原資産のロング・ショートだけでは行えなかった、リスクパラメータの調節を行うことができます。 この調節は習熟を要するものですが、それに見合うだけの有利な取引を行うことが ...
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予想・予測ではなく想定・想定外から投資・トレードの利益を上げる仮説構築の重要性
2024/11/1
予想をするトレーダー 先日の株価市場の下落を見て思います。多くの人は、まさかイスラエルとイランの問題が、株価指数下落に関わってくるとは思わなかったでしょう。 株価指数下落自体は2・3か月前には「予想」 ...
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「トータルで勝つ」投資・トレードを理解するための恒等式:損失を必要経費と考える必要性
2024/11/1
確率的な期待値の累積的な結果 投資・トレードでは「トータルで勝つ」ことがエッセンスであると、よく言われます。 この言葉の前提は確率論があることが多いです。優位性のある取引をし、期待値を積み上げていけば ...
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地政学リスクによるヘッドライン相場での投資・トレード方法
2024/11/1
「戦争は買い」か? 株価がいったん天井をつけ、ショートをする人も少しずつ出始めた最近、イスラエルとイランの戦争リスクにより、週末はリスクオフになりました。 このような相場で、投資・トレードはどのように ...
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米国株オプションを考え直す3:柔軟なマネーマネジメントを行う
2024/11/1
米国株オプションを考え直すシリーズNo.3 この記事では、オプション特有のマネーマネジメントの難しさを明らかにし、それを乗り越えた管理方法がないかを模索します。 ずっと、オプション取引で気持ち悪さを感 ...
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米国株オプションを考え直す2:リスク許容度の理解は投資・トレードのスキルを上げる
2024/11/1
米国株オプションを考え直すシリーズNo.2 この記事では、リスク許容度という面から、リテール投資家(大衆個人投資家・トレーダー)と差別化し、優位に立つことを考えます。 日本の米国株オプションの本 日本 ...
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米国株オプションを考え直す1:リテール投資家にとってのオプションの難しさ
2024/11/1
自分の売買行動はリテール投資家そのものだった オプションにハマった時、是非やりたいと思っていたのは米国株・指数オプションでした。 満期は0日から数年まで存在し、長期であれば投資的に、短期であれば思いっ ...
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投資・トレードにおける「イージーな局面」の定義とは?理想と現実のギャップ
2024/11/1
「簡単な局面を狙う」理想と現実のギャップ 投資・トレードにおいて、よく言われることに「難しい局面ではやらない。イージーな局面まで待つ」ということがあります。この一言は、うんうんとすぐ頷ける一方、いざ取 ...
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小ロットと分割売買戦術の真価:精神的負荷とリスクを減らし利益を伸ばす
2024/11/1
大相場を取り逃がさない小さなポジション売買の効果 株相場では、大相場でなくても、かなり長く続く上昇トレンドに出くわすことが頻繁にあります。「大相場だ」と思い、初動で大きなポジションを持ったものの、ノイ ...
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価値が0に近づくものに対するショート戦略
2024/11/1
先日の記事のおさらい 先日の記事では、レバレッジのかかったロングとショートの非対称性について書きました。詳細は以下のリンクで確認できます。 https://investment-trading.hit ...
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FXトレードで過去検証の必要性:3パターンの裁量取引
2024/11/1
はじめに FXの裁量トレードでは、よく「過去検証」の重要性が説かれます。 過去検証は、自分が取引している手法に本当に優位性があるのか、検証するために行うものです。しかし、この検証はとても地味なもので、 ...
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「当てもの」発想ではないオプショントレードとは
2024/11/1
「当てもの」的発想とオプショントレード すぐ後の相場が上に行くのか下に行くのか、今後の相場の値動きを予想して投資・トレードを行うのは「当てもの」的発想です。 「相場の方向性に賭けていない。当てものでは ...
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複数の投資戦略を裁量取引で効果的に運用する方法
2024/11/1
複数の手法・戦略を同時運用すると生じる違和感 勝率が高いが、利益が小さく、平均利益より平均損失の方が大きい売買法。(スキャルピング、オプション売りなど) 勝率は低いが、利益が大きく、平均利益が平均損失 ...
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ニュースから利益を掴む:具体的なポジショニング戦略
2024/11/1
はじめに 以前、「なぜ投資・トレードでニュースを追う必要があるのか」という記事を書きました。 センチメントをつかみ、ニュース発表後の反応の各種タイプをうまく利用することで、織り込みが絶えず行われる市況 ...
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資金流入・流出の影響力:ファンダメンタル分析の大きなカギ
2024/10/31
はじめに 最近、「資金流入・資金流出」について考えることが多くなりました。これらのお金の流れは、ファンダメンタル分析の中でも、大きな優位性が担保されている要素ではないでしょうか。 投資資金の流入・流出 ...
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オプション売りのエッジの再定義:高勝率ではなく経路が重要
2024/10/30
損切り・利確幅の設定による勝率への影響 投資・トレードでは、勝率は重視されることが多い項目です。 原資産の直接的な取引の場合、統計的には勝率は損切幅と利確幅でほぼ決まってしまいます。高勝率とは、利確幅 ...
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成功するトレーダーになるためのテクニカル分析の概念考察
2024/10/30
テクニカル分析の普及 ファンダメンタル分析とテクニカル分析は、投資やトレードの両輪といえる存在です。両方を駆使して優位性のある取引を行うことで、利益を上げていくのが一般的な戦略となっています。 特にF ...
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早く稼ごうとして損をする理由:トレードでゆっくり売買して早く稼ぐ
2024/10/30
インデックスのパフォーマンスを超えることの難しさ トレードを始めて思うことがあります。自分のトレードのパフォーマンスが、オーソドックスなインデックス投資のパフォーマンスを超えることは、並大抵ではないの ...
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オプショントレードのエッジは、非ランダムウォークと値動きの経路
2024/10/30
ポジションの振り返り 2024年1月のSQ締めまでの1か月間、ポジションは主にオプションの売り戦略に偏っていました。 想定通りの相場観でポジションを保有していた場合、利益を得ることができたのですが、リ ...
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株式投資に安定運用は存在するのか
2024/10/30
はじめに 今回は一種の思考実験、理想論を書いていますので、それを踏まえてご覧ください。 安定運用のイメージを各投資手法で考えてみる タイトルの通り、「株式投資に安定運用は存在するのか」ということです。 ...
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オプショントレードで「セータは無視」すべきなのか
2024/10/30
セータというオプションの魅力 原資産の直接取引では得られないオプションの魅力は、セータによる利益ではないでしょうか。つまり、対象オプションの時間価値の減少を利益に変えることです。 初心者の頃、オプショ ...
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効率的な個別株投資のための情報収集と負荷管理
2024/10/29
投資アイデアの精査と情報収集の関係 運用資金の2/3を個別株に割り当てているということもあり、個別株の投資アイデアについて、精査と情報収集の両面の強化を行いたいと考えています。 精査をするにはそれなり ...
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【実例付き】Chat-GPTとCode Interpreterでの投資・トレード定量分析
2024/10/29
同人誌SP本シリーズの販売 最近、SP本が再版され、SP本2が新たに販売されました。 これは、同人誌であり、黒猫アイランドさん、松崎美子さん、ひいらぎさんが共著しています。 本の内容はトレードのメンタ ...
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負け組から脱却し勝ち組になるために必要な要素
2024/10/29
はじめに 「勝ち組になる方法」は勝ち組の人が書いてこそ意味があるのではという意見もありますが、試行錯誤中の考えを記事にまとめることで、新たな発見ががあるのではと思い書いてみました。 勝ち組と負け組の非 ...
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万一のイベントリスクに備え、大きな利益を狙う投資戦略の考察
2024/10/29
日銀政策決定会合イベントに備えるポジション 今日は日銀政策決定会合がありました。会合前は「イールドカーブコントロール撤廃があるのではないか」との噂が流れ、円高・株安の予想が出回っていました。しかし、日 ...
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平凡で無駄な取引を避けるための投資・トレードアイデア検討法
2024/10/29
投資・トレードアイデアの検討と取引判断 投資・トレードアイデアが浮かび、実際に取引する前には、まずアイデアの検討・ふるい落としを行います。有力だと考えられるアイデアは取引に移行し、そうでない場合は「ス ...
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大衆心理の逆を行く投資・トレードでのコントラリアン的発想の重要性
2024/10/29
コントラリアンとは何か コントラリアンとは、大衆とは逆のポジションやスタンスを取る少数派のグループのことです。 投資やトレードの世界では、9割が負けているといわれています。そのため、大衆とは一線を画す ...
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兼業トレーダーの取引銘柄と相性分析
2024/10/25
はじめに 私は現在会社員として仕事をしているため、兼業トレーダーです。 投資・トレードについて、いろいろ手を出してみましたが、結局のところ兼業としての時間的制約や、注ぎ込めるリソース量に適合する取引ス ...
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検証-ドンチャンチャネルブレイクアウト40日エントリー20日決済
2024/10/24
検証結果をブログ記事にします 先日告知したように、トレンドフォローの売買ルール検証結果について、少しずつブログの記事にしていきたいと思います。 https://investment-trading.h ...
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トレンドフォローの検証結果をアップ予定です
2024/10/24
トレンドフォローとは トレンドフォローとは、「価格が一方向にモメンタムやトレンドを形成するとき、その方向にトレードを行うことで大きな利益が得られる」トレード・投資法です。 トレンドフォローは順張りと同 ...
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【システムトレード】デイトレ空売り戦略の売買ルール公開
2024/10/24
はじめに この記事では、シンプルなシステム(売買ルール)のアイデアを公開しています。 システムトレードのブログやウェブサイトでは、売買ルール開発に役立つアイデアやヒントが公開されていることがあります。 ...
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投資本の血肉化
2024/10/23
読書によるモチベーションアップ 今年の前半まで、私は他の読書や趣味を脇に置いて、投資本を読み漁ることを最優先としていました。本を読むことで、自分の知識がアップデートされ、新鮮な気持ちで投資・トレードに ...
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大きく儲ける実現可能性、悠々自適の夢と現実の葛藤への対処
2024/10/22
小資金からそこそこ大きな額を稼ぐ夢 このブログのサブタイトルには「100万円からの投資・トレードの記録です。日々の成長を記録します。」とあります。これは「小資金から倍々を狙う」という意味を多少含めてい ...
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FX・日経平均から考える銘柄ごとの値動きの違いへの理解と対処法
2024/10/21
金融商品・銘柄が違えば、値動きは違う 素朴な疑問です。FXと日経平均の値動きは何が異なるのでしょうか。 数多くの金融商品、銘柄の価格は、4本値のバーチャートやローソク足で表示されます。どれも同じような ...
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屑オプションで爆発的な利益を得るには
2024/10/20
夢のあるポジション 屑オプション…「価格が10円以下で安いオプション」は夢があると言われています。それは、購入価格の何十倍もの利益をもたらすことがあるからです。 最近では、まずコロナショックがありまし ...
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All or Nothingを避けられる建玉操作のリスク管理技術
2024/10/20
運用資金の増加とポジションの持ち方への疑問 運用資金が100万円から300万円近くに増えたことで、建玉の枚数・株数に広がりをもたせることができるようになってきました。 例えば、100株でしか買えなかっ ...
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科学とアートの境界線を明確にしてくれるシステムトレード
2024/10/17
システムトレードで検証する習慣 自分の投資戦略・トレードを、できるだけシステムトレード戦略としてバックテストすることにしています。Trading Viewは戦略を簡単にプログラミングでき、多くの価格デ ...