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検証-ドンチャンチャネルブレイクアウト40日エントリー20日決済

2021年12月16日

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Avo

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仕事をしながら投資・トレードをしています🔶インデックス投資とスイングトレード🔶オプション・分割売買による柔軟なリスク管理を採用🔶取引銘柄は日本株(かぶオプ)・米国株(米国株オプション)・通貨(FXオプション)・株価指数(日経225オプション/先物)・商品先物と幅広く🔶FP資格勉強中

検証結果をブログ記事にします

先日告知したように、
トレンドフォローの売買ルール検証結果について、
少しずつブログの記事にしていきたいと思います。

今回はドンチャンチャネルの検証

今回検証するルールは、ドンチャンチャネルによるトレンドフォローです。

ドンチャンはトレンドフォローでは、始祖として挙げられる人物です。

テクニカル分析は多々ありますが、オカルトじみた迷信は多々存在します。
その中で、現在でも利益の出るテクニカル分析で、
メカニカルな売買シグナルを出す、
トレンドフォロー手法は注目に値します。

売買ルール

非常に単純な売買ルールです。

買いルール

過去40日間の高値を上抜いたら買う。

買い決済ルール

過去20日の安値を下抜けたら決済する。

売りルール

過去40日間の安値を下抜いたら売る。

売り決済ルール

過去20日間の高値を上抜いたら決済する。

売買例

トレンドフォロー成功例を掲載します。

トレンドフォロー売買例
原油先物コロナショック時のトレード

点線の左端で、売りエントリーし、点線右側で決済です。

検証設定

取引銘柄

今回の検証では、以下の24銘柄を利用します。

  • EURUSD
  • YENUSD
  • GBPUSD
  • 米国債5年
  • 米国債10年
  • 米国債30年
  • S&P500
  • NASDAQ100
  • DOW
  • WTI原油
  • 天然ガス
  • 灯油
  • コーン
  • 大豆
  • 小麦
  • 砂糖
  • コーヒー
  • 綿花
  • 生牛
  • ココア

取引ロット

各銘柄のATR期間14日を用いて、
全資産の0.25%が1日に変動するlotを算出し、
各銘柄ごと1トレードのlotとしています。

初期資金

100万円
本来であれば、これでトレンドフォローを行うには足りませんが、
今回はlotを小分けにすることで解決しています。

取引コスト

スプレッド、スリッページはかからないものとしてバックテストします。

検証期間

1990/1/1~2021/3/9

ただし、データ読み込み期間として、最初の営業日100日はトレードを行いません。

日付によっては、上場していない銘柄も存在します。

トレンドフォロー黄金時代の1990年代、
不遇とされながらも大きな利益の出た、リーマンショック・コロナ禍を含めています。

検証結果

各指標

Total P/L18419781
final funding:19419781
Total PF1.9739
Total Win[%]38.06556
CAGR[%]9.973047
Max Drawdown[%]33.98746
Sharpe ratio0.491744
Sortino ratio1.661224
Ulcer Performance Index0.666636
バックテスト結果

資金は19,419,781と20年で20倍となっています。

PF(profit factor)の高さ、勝率の低さ、ドローダウンの大きさは、
トレンドフォローの典型的な特徴です。

今後他の売買ルールと比較検討するため、
シャープレシオ、ソルチノレシオ、UPIを掲載しておきます

資産曲線

バックテスト結果(資産推移)
バックテスト結果-資産推移

 まとめ

資産曲線を観ていただければ分かるように、
過去から順調に資産を伸ばし、
現在のコロナ禍でも、大きな利益を出すような、
まだ通用するルールであることが分かります。

トレンドフォローの要は損小利大です。
そのためのテクニカル分析上のシグナルや、
lot/資金・リスク管理が背景にあることは、
裁量トレードやその他のトレードと比較検証するうえで、
とても有意義な洞察と基準線を設けてくれると思います。

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