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科学とアートの境界線を明確にしてくれるシステムトレード

2020年5月10日

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仕事をしながら投資・トレードをしています🔶インデックス投資とスイングトレード🔶オプション・分割売買による柔軟なリスク管理を採用🔶取引銘柄は日本株(かぶオプ)・米国株(米国株オプション)・通貨(FXオプション)・株価指数(日経225オプション/先物)・商品先物と幅広く🔶FP資格勉強中

システムトレードで検証する習慣

自分の投資戦略・トレードを、
できるだけシステムトレード戦略としてバックテストすることにしています。
Trading Viewは戦略を簡単にプログラミングでき、
多くの価格データでバックテストできるので重宝
しています。
(短い時間軸の場合はデータが不足しがちになりますが…)

システムトレードとは

システムトレードは
「コンピュータで定量的検証結果から生まれた売買シグナルをもとに、
機械的・冷静にトレードを行うこと」
と定義
できます。

これはどういうことかと言うと、
「一定のルールやモデルを設定し、利益を生むことが過去データの検証からわかるのであれば、
それらは将来も利益を生む」という
前提を信じるわけです。

システムトレードの科学的立場

一定のルール・モデルにより再現性のある利益を生むに違いない…
すなわち投資・トレードは科学という立場なわけです。
この立場では、伝説の投資集団タートルズが、
ドンチアンシステムに類似するトレンドフォローシステムで
利益を上げたことが知られています。

『伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術』 | カーティス・フェイス

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また、現在はブラックロックに吸収された資産運用会社、
バークレイズ・グローバル・インベスターズの投資哲学は、
「投資は科学である」でした。

投資・トレードのアート的側面

一方、投資・トレードはアートとよく呼ばれます。
例えば、ダウ理論を始めとするテクニカル分析の半分以上は主観的です。
主観的というのは、「チャートは解釈次第」ということです。
同じチャートを異なる人が見ると、
全く反対の意見や売買判断が飛び出すのは不思議ではありません。

また、投資の神様バフェットが配ったという本の著者ハワード・マークスも、
『投資でいちばん大切な20の教え』の中で「投資はアート」と述べています。

 この本の趣旨によると、
その時その時の市場のコンセンサスとは異なる立場を取り続け、
投資対象の本質的な価値を見出していくような投資過程は、
一貫したものではあるにせよ、
科学的な立場からはだいぶ離れた「市場は個々の判断や洞察、ひらめきが重視される世界」

ということなのでしょう。

『投資で一番大切な20の教え 賢い投資家になるための隠れた常識』 (日本経済新聞出版) | ハワード・マークス

システムトレードへの挑戦

私は今のところ、実運用に耐えられるトレードシステムは作れていません。
ボツにすることがほぼすべての中、
「一貫したルールで利益を上げることができたら儲けもの。
むしろシステムトレードできない要素を具体的にしたい」、
という意味でシステムトレードに手を付けています。

初めてのチャート分析と試行錯誤

株式投資を始めて、入門書によく書かれていた、
「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」。
そこをきっかけにしてチャートを見始めたものの、
「なにかうまく行かなさそうだぞ」と眉唾でした。

しかし、取引にも慣れた頃、
「移動平均線の支持線・抵抗線」ということを知り、
また移動平均線によるチャート読みを再開し、
押し目買い、戻り売りを始めました。

うまくいってるような、うまくいってないような…。
ひとまず取引記録としては見返すことができるけれど…という状況でした。
その頃、検証はしていませんでした。

科学とアートの境界

現在も、売買するときはチャートとともに、多少のインジケータを使いますが、
インジケータ自体がどれだけの利益・損失をもたらすのか、
検証をした上で使いたいと考えています。
そうすることで、その手法に根拠なく頼っている部分は、
だいぶ減らすことができるのではないでしょうか。

 アートの部分から科学の部分を切り出し、
なお残ったアートの部分が明確になってくる
と思うのです。

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