イベント通過日に株のファクターをチェックする有効性
日本株個人投資家の実力者である「駄犬」さんが、
以下のようなポストをXで行っていました。
イベント通過によって最初の資金流入・流出が確認され、
パフォーマンスの出るファクターを確認することで、
今後の市況を占えるということなのではと思います。
(セクターにも同様のことが言えます)
「駄犬」さんが、無料で日本株のファクターを確認できるウェブサイトとして、
株マップ.comを紹介されてました。
個別株でのファクターというと、学術的な研究でよく取り上げられる4ファクターモデルがあります。
- 市場ベータ
- サイズ
- バリュー
- モメンタム
最初に上記3つが先に発表され、そこにモメンタムが加わりました。
株マップのファクター数は32もあり、非常に粒度が細かいですね。
外国株(米国株)のファクターをチェックするには
MSCI
外国株(米国株を含む)ではMSCIがファクターを指数化し、パフォーマンスを高頻度で公開しています。

表示ファクター数は7つです。
- Minimum Volatility(低ベータ、低ボラティリティ)
- High Dividend Yield(高配当)
- Quality(高ROE・安定成長・低レバレッジ)
- Momentum(モメンタムファクター)
- Enhanced Value(バリューファクター)
- Equal Weighted(均等加重、サイズファクター)
- Growth Target(グロースファクター)
アメリカだけでなく各国のファクターパフォーマンスも確認できるのは重宝します。
S&P
S&Pでも、以下のURLでpdfでファクター別のパフォーマンスを公開しています。
https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/performance-reports/dashboard-sp-500-factor.pdf
算出対象ファクター数は17と多いのですが、
即時性にやや欠けるため、
過去のマーケット市況の振り返りが使用目的になるかもしれません。
ファクターにセクターを組み合わせる
以上がファクターに関する話題ですが、
ここにセクターと時価総額を組み合わせれば、
資金が流入・流出の見当をかなり具体的につけることができるでしょう。
日本株のセクター・業種について
日本の業種については日本取引所にて「東証33業種」として分類され指数化されています。
また、セクターに関しては33業種を再分類し、TOPIX-17として再指数化・ETF化されています。

業種別ETF(TOPIX-17シリーズETF)|NEXT FUNDS
(出典:野村アセットマネジメント)
33業種によって細かくパフォーマンスを確認することができ、
ETFによって17セクターへ直接的に投資することができます。
(etfの流動性には注意が必要です)
業種でのパフォーマンスを把握するには
株マップ
先ほどの株マップにて、業種別のパフォーマンスも把握することが可能です。
これは東証33業種ではなく、多少異なった36業種になっていることには注意が必要です。
TradingView
TradingViewでは、さらに細かい業種のパフォーマンスを把握することが可能です。
123業種・21セクター
米国株の豊富な情報と取り扱い銘柄
米国株については、市場規模の大きさから豊富な指数とetfが用意されています。
単純に業種・セクターの分類もありますが、
時価総額(小型株~大型株)、バリュー・グロースそれぞれについての分類もあり、
ETF化されています。
[バリュー or グロース] | [時価総額] | [ETFのticker] |
グロース | 総合 | VUG |
グロース | 大型株(寄り) | MGK |
グロース | 中型株 | VOT |
グロース | 小型株 | VBK |
バリュー | 総合 | VTV |
バリュー | 大型株(寄り) | MGV |
バリュー | 中型株 | VOE |
バリュー | 小型株 | VBR |
米国の業種とセクター
TradingView
米国株においても、TradingViewのサイトは役に立ちます。
129業種・20セクター
StockCharts
セクターetfに関しては、StockChartsに掲載されているetfが代表的に取引されています。
StockChartではチャートを一目で一覧できることに秀でています。

その他
下記ウェブサイトでは定量的なパフォーマンスが確認可能です。

リストとインジケータをシェアします!
TradingViewにおいては、
- 日本株の業種・セクター別
- 米国株のバリュー・グロース、セクターとファクター別のチャート
をそれぞれチェックすることが可能です。
しかしながら、そのリスト作成はひと手間かかります。
リンクはこちらから
↓こちらのリンクからどうぞ❗
共有リスト
TOPIX-17
https://jp.tradingview.com/watchlists/167152082
東証33業種
https://jp.tradingview.com/watchlists/166518861/
米国株セクター・サイズ
https://jp.tradingview.com/watchlists/167152227/
米国株サイズ別バリュー・グロース
https://jp.tradingview.com/watchlists/167152577/
米国株S&P500ファクター
https://jp.tradingview.com/watchlists/167255993/
インジケータ
無料で公開しています。
(日本語の説明はリンク先の後半にあります)
https://jp.tradingview.com/script/KOFZ8n6q
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