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イベント後に確認したい株式市場のファクター・セクター分析

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仕事をしながら投資・トレードをしています🔶インデックス投資とスイングトレード🔶オプション・分割売買による柔軟なリスク管理を採用🔶取引銘柄は日本株(かぶオプ)・米国株(米国株オプション)・通貨(FXオプション)・株価指数(日経225オプション/先物)・商品先物と幅広く🔶FP資格勉強中

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このブログの最後で
・日本株 33業種・セクター
・米国株 ファクター・セクター・サイズ
の、TradingView ウォッチリストとインジケータを公開しています❗

イベント通過日に株のファクターをチェックする有効性

日本株個人投資家の実力者である「駄犬」さんが、
以下のようなポストをXで行っていました。

イベント通過によって最初の資金流入・流出が確認され、
パフォーマンスの出るファクターを確認することで、
今後の市況を占えるということなのではと思います。
(セクターにも同様のことが言えます)

「駄犬」さんが、無料で日本株のファクターを確認できるウェブサイトとして、
株マップ.comを紹介されてました。

個別株でのファクターというと、学術的な研究でよく取り上げられる4ファクターモデルがあります。

  • 市場ベータ
  • サイズ
  • バリュー
  • モメンタム

最初に上記3つが先に発表され、そこにモメンタムが加わりました。

株マップのファクター数は32もあり、非常に粒度が細かいですね。

外国株(米国株)のファクターをチェックするには

MSCI

外国株(米国株を含む)ではMSCIがファクターを指数化し、パフォーマンスを高頻度で公開しています。

MSCIのウェブサイト画面

表示ファクター数は7つです。

  • Minimum Volatility(低ベータ、低ボラティリティ)
  • High Dividend Yield(高配当)
  • Quality(高ROE・安定成長・低レバレッジ)
  • Momentum(モメンタムファクター)
  • Enhanced Value(バリューファクター)
  • Equal Weighted(均等加重、サイズファクター)
  • Growth Target(グロースファクター)

アメリカだけでなく各国のファクターパフォーマンスも確認できるのは重宝します。

S&P

S&Pでも、以下のURLでpdfでファクター別のパフォーマンスを公開しています。

https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/performance-reports/dashboard-sp-500-factor.pdf

算出対象ファクター数は17と多いのですが、
即時性にやや欠けるため、
過去のマーケット市況の振り返りが使用目的になるかもしれません。

ファクターにセクターを組み合わせる

以上がファクターに関する話題ですが、
ここにセクターと時価総額を組み合わせれば、
資金が流入・流出の見当をかなり具体的につけることができる
でしょう。

日本株のセクター・業種について

日本の業種については日本取引所にて「東証33業種」として分類され指数化されています。

また、セクターに関しては33業種を再分類し、TOPIX-17として再指数化・ETF化されています。

ETFの銘柄名・証券コード・対応セクター一覧
ETFの銘柄名・証券コード・対応セクター一覧
業種別ETF(TOPIX-17シリーズETF)|NEXT FUNDS
(出典:野村アセットマネジメント)

33業種によって細かくパフォーマンスを確認することができ、
ETFによって17セクターへ直接的に投資することができます。
(etfの流動性には注意が必要です)

業種でのパフォーマンスを把握するには

株マップ

先ほどの株マップにて、業種別のパフォーマンスも把握することが可能です。

これは東証33業種ではなく、多少異なった36業種になっていることには注意が必要です。

TradingView

TradingViewでは、さらに細かい業種のパフォーマンスを把握することが可能です。
123業種・21セクター

米国株の豊富な情報と取り扱い銘柄

米国株については、市場規模の大きさから豊富な指数とetfが用意されています。

単純に業種・セクターの分類もありますが、
時価総額(小型株~大型株)、バリュー・グロースそれぞれについての分類もあり、
ETF化されています。

[バリュー or グロース][時価総額][ETFのticker]
グロース総合VUG
グロース大型株(寄り)MGK
グロース中型株VOT
グロース小型株VBK
バリュー総合VTV
バリュー大型株(寄り)MGV
バリュー中型株VOE
バリュー小型株VBR
代表的なETF

米国の業種とセクター

TradingView

米国株においても、TradingViewのサイトは役に立ちます。
129業種・20セクター

StockCharts

セクターetfに関しては、StockChartsに掲載されているetfが代表的に取引されています。
StockChartではチャートを一目で一覧できることに秀でています。

$SPX,XLY,XLC,XLK,XLI,XLB,XLE,XLP,XLV,XLU,XLF,XLRE | CandleGlance Groups | Free Charts | StockCharts.com

StockCharts画面

その他

下記ウェブサイトでは定量的なパフォーマンスが確認可能です。

米国セクターETF(SPDR)
All SPDR ETFs from Select Sector SPDR | Top Sector ETFs

リストとインジケータをシェアします!

TradingViewにおいては、

  • 日本株の業種・セクター別
  • 米国株のバリュー・グロース、セクターとファクター別のチャート

をそれぞれチェックすることが可能です。
しかしながら、そのリスト作成はひと手間かかります。

注目!

そこで私のウォッチリストとインジケータを皆さんに共有します❗
TradingViewは「無料」で使えますので、
ぜひウォッチリストはコピー、インジケータも試しに導入してお使いください❗

リンクはこちらから

↓こちらのリンクからどうぞ❗

共有リスト

TOPIX-17
https://jp.tradingview.com/watchlists/167152082

東証33業種
https://jp.tradingview.com/watchlists/166518861/

米国株セクター・サイズ
https://jp.tradingview.com/watchlists/167152227/

米国株サイズ別バリュー・グロース
https://jp.tradingview.com/watchlists/167152577/

米国株S&P500ファクター
https://jp.tradingview.com/watchlists/167255993/

インジケータ

無料で公開しています。
(日本語の説明はリンク先の後半にあります)

https://jp.tradingview.com/script/KOFZ8n6q

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Avo

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