投資・トレードの運用パフォーマンス
運用方針はこちらをご覧ください。
パフォーマンスは修正ディーツ法で計算しています。
資産は未確定損益が含まれますが、トレード指標は確定取引の数値です。
※計算の簡易化のため、今月よりすべての資金をひとまとめにして算出しています。
運用結果・所感
円資産トレード結果
・円資金トレード結果
取引グループ数(延べ回数)：8(10)
勝率：37.5%
損益率：0.2
シャープレシオ：-0.6
ソルティノレシオ：-0.42
ドル資産トレード結果
・ドル資金トレード結果
取引グループ数(延べ回数)：1(2)
勝率：0%
損益率：N/A
シャープレシオ：N/A
ソルティノレシオ：N/A
運用資金パフォーマンス
・パフォーマンス
円運用資産：-5.04%
ドル運用資産(今月よりすべての戦略含む)：0.48%
集計時点の全運用資産(円建て換算)：-2.36%
所感
今月は反省点の多いドローダウン月でした。
そのため、月末にトレードを振り返りました。
環境認識とエントリー・決済トリガーからは裁量の余地を減らし、
取引するかどうかの判断だけに裁量を使うことにしました。
チャンスを逃す、あるいはFOMOになるということも、
メンタルではなく仕組みとして規定したので、
かなりトレードの質が上がると思います。
年単位ではまだプラスパフォーマンスですが、
それなりに市場が動いた半年近くでしたので、力不足を感じます。
焦らず行きたいと思います。
各アセットのパフォーマンス
■ 暗号資産
大幅上昇。Ethereum（+43%）が特に強い。
■ 株式
米国・日本・欧州ともに上昇。半導体関連が目立つ。
■ コモディティ
プラチナ・ココアは上昇。コーヒー・トウモロコシは大きく下落。
■ 為替
全体的に円安。ドル・ユーロともにやや上昇。
■ 債券
国債価格はやや下落。
■ 指数
VIXとMOVEが大幅低下、リスクオン傾向。
サマリー記事で振り返る1か月
出典
パフォーマンスデータ出典はBarchart.com
(私のトレードノートからのサマリーの作成に、AIを利用してまとめています)
※戦略は、あくまでAvo個人の売買に関する戦略であり、
読者に対する投資助言として推奨するものではございません。
トピックとしてアセットや銘柄に言及している場合もありますが、
売買タイミングやリスク管理などは明言いたしません。
あくまでも参考情報として捉えていただき、
最終判断はご自身の責任でよろしくお願いいたします。