投資・トレードの運用パフォーマンス
運用方針はこちらをご覧ください。
パフォーマンスは修正ディーツ法で計算しています。
資産は未確定損益が含まれますが、トレード指標は確定取引の数値です。
※計算の簡易化のため、今月よりすべての資金をひとまとめにして算出しています。
運用結果・所感
円資産トレード結果
・円資金トレード結果
取引グループ数(延べ回数)：10(15)
勝率：70.0%
損益率：0.71
シャープレシオ：0.2
ソルティノレシオ：0.15
ドル資産トレード結果
・ドル資金トレード結果
取引グループ数(延べ回数)：4(9)
勝率：25.0%
損益率：0
シャープレシオ：-1.4
ソルティノレシオ：-1.56
運用資金パフォーマンス
・パフォーマンス
円運用資産：-4.84%
ドル運用資産：-2.67%
集計時点の全運用資産(円建て換算)：-1.64%
所感
今月の結果は冴えず、円・ドルどちらの試算でもマイナスパフォーマンスでした。
これは8/1の雇用統計前の集計ですので、ドル高円安の影響もあり、
ドルの円換算の分だけ、全運用資産での不調は圧縮されています。
ETHの急騰に対するポジションの扱いで明暗が分かれました。
ドル資産は少し前に、半分ヘッジを外してカバードコールしています。
雇用統計の反応もあったように、まだ円高になる要素が大いにありますので、
オプション使いつつ運用していきます。
各アセットのパフォーマンス
暗号資産（Crypto）
大幅上昇。Ethereum（+49.22%）、XRP（+33.18%）、Binance Coin（+20.68%）など全面高。
商品（Commodities）
まちまち。原油（+8.47%）やパラジウム（+8.83%）は上昇するも、銅（-14.32%）、天然ガス（-11.00%）などは大幅安。
株式インデックス（Equity Index）
堅調。Nasdaq（+3.70%）、S&P500（+2.17%）、日経平均（+1.44%）などが上昇。
為替（FX）
円安傾向。USD/JPY（+4.68%）をはじめ各通貨に対して円が下落。ドルは他通貨に対しても堅調。
債券（Bonds）
総じて軟調。米国債・日本国債ともに価格下落（利回り上昇）傾向。
特記すべき銘柄
Ethereum（+49.22%）：突出した上昇。
High Grade Copper（-14.32%）：商品市場で最大の下落。
MOVE Index（-11.54%）：債券市場の不安定感が後退。
サマリー記事で振り返る1か月
出典
パフォーマンスデータ出典はBarchart.com
(私のトレードノートからのサマリーの作成に、AIを利用してまとめています)
※戦略は、あくまでAvo個人の売買に関する戦略であり、
読者に対する投資助言として推奨するものではございません。
トピックとしてアセットや銘柄に言及している場合もありますが、
売買タイミングやリスク管理などは明言いたしません。
あくまでも参考情報として捉えていただき、
最終判断はご自身の責任でよろしくお願いいたします。